GAOST 2005-09-12

Kategoria: Warszawska Giełda Papierów Wartoœciowych, rynek kapitałowy w Polsce.

Wersja archiwalna tematu "GAOST 2005-09-12" z grupy pl.biznes.wgpw



*ZBIG*
12 Wrz 2005, 15:31
Transakcje:
-

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 31,93%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-12     45515,68 zł
dziś 2005-09-12     45515,68 zł
odłożone 324,32 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +4,48%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -31,93%

Stopy na wtorek:

U5
S 1*2249
S 1*2245
S 1*2234
S 1*2219
S 1*2189
S 1*2167

Z5
S 1*2242
S 1*2238
S 1*2228
S 1*2212
S 1*2184
S 1*2163

Średnie S 2214
Średnie K -

Na takie sesje jak dzisiejsza czasami czeka się latami. Aż szkoda słów.

lema...@wp.pl
12 Wrz 2005, 16:27

Transakcje:
-

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 31,93%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-12     45515,68 zł
dziś 2005-09-12     45515,68 zł
odłożone 324,32 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +4,48%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -31,93%

Stopy na wtorek:

U5
S 1*2249
S 1*2245
S 1*2234
S 1*2219
S 1*2189
S 1*2167

Z5
S 1*2242
S 1*2238
S 1*2228
S 1*2212
S 1*2184
S 1*2163

Średnie S 2214
Średnie K -

Na takie sesje jak dzisiejsza czasami czeka się latami. Aż szkoda słów.


Moge zapytać o sens ustawiania stopów tak nisko? Przecież jak zamknie pozycje po
tych cenach z kapitału niewiele zostanie.

*ZBIG*
13 Wrz 2005, 07:30

Moge zapytać o sens ustawiania stopów tak nisko? Przecież jak zamknie
pozycje po
tych cenach z kapitału niewiele zostanie.


Już kiedyś odpowiadałem na tego rodzaju pytanie odnośnie tego systemu, ale
chęcią zrobię to ponownie.
Oczywiście niema sensu, a nawet nie powinno się składać zleceń typu "stop" w
takiej sytuacji kiedy limity są 100 pkt poniżej kursu ponieważ ktoś mógłby
się pokusić o manipulację polegającą na chwilowym sprowadzeniu kursu do
poziomu naszych stopów. Takie przekręty na naszej giełdzie już się zdarzały.
System jest jednak tylko swego rodzaju maszynka matematyczna i nie przejmuje
się takimi niuansami.

Jeśli chodzi ci o to że system powinien przesunąć stopy bliżej kursu, bo
inaczej straci pieniądze, to powiem ci tak:
Może masz rację, a może nie. :)
System grający z trendem musi się dostosować do długości trendów które
występują na danym rynku.
System próbował przecież grać na krótszych trendach, lecz okazało się to
nieopłacalne i dlatego automatycznie długość oczekiwanych trendów wzrosła.

Ja wiem że kiedy się z 35K zrobiło 45K w ciągu 6 mies., to pokusa wpłacenia
pieniędzy na fundusz pieniężny jest bardzo duża, ale
równie wielki może być żal i frustracja kogoś kto tak uczyni.

Przypomina mi się ten dowcip o Icku który przyszedł do synagogi i głośno
modlił się do Boga o 100$, Rabin podszedł do niego, wręczył mu 100$ i
powiedział: "Idź stąd! Tutaj się ludzie modlą o dużo większe pieniądze!". :)

*ZBIG*
13 Wrz 2005, 17:50
Transakcje:
-

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 31,67%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-12     45515,68 zł
dziś 2005-09-13     44971,18 zł
odłożone 328,82 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +3,63%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -34,69%

Stopy na środę:

U5
S 1*2258
S 1*2254
S 1*2242
S 1*2229
S 1*2198
S 1*2175

Z5
S 1*2251
S 1*2247
S 1*2236
S 1*2221
S 1*2192
S 1*2170

Średnie S 2223
Średnie K -

W końcu spadek, ale póki co raczej niegroźny.
Tymczasem pomimo spadku stopy poszły średnio o 9 punktów w górę. Może to
uspokoi trochę kibiców systemu. :)
Presja realizacji zysków jest teraz ogromna, na szczęście póki co równoważy
ją strach niedźwiedzi.
Coś mi się wydaje że nie uda się sprzedać kontraktów serii Z5 wcześniej niż
na piątkowym zamknięciu.
Dziś kurs serii Z5 był na zamknięciu o 16 punktów poniżej kursu serii U5, a
kurs serii U5 był 10 punktów poniżej WIG20 na fiksingu o 16:10. Jak dobrze
pójdzie to uda się przeskoczyć na nową serię z 20-sto punktowym zyskiem.

 Boję się jednak że do tej pory kożystny jak dotąd układ kursów serji Z5 i
U5 może się pogorszyć.

*ZBIG*
13 Wrz 2005, 19:52
Jak już pisałem niemam teraz nic na giełdzie. Postanowiłem zatem zrobić
sobie mały wypad w góry. Nie będzie mnie 2 może 3 dni i przez ten czas nie
będę wysyłać wyników systemu. Mam nadzieję że przez ten czas system nie
będzie dokonywać żadnych transakcji, a jeśli będzie, to przecież każdy wie
jak oblicza się w nim stopy na kolejne sesje, więc nic się tu nie da
oszukać. :)

Jutro przypada SETNA sesja systemu.
Nie będzie mnie więc piszę o tym dziś na wypadek gdyby ktoś chciał uczcić
ten jubileusz. :)
Oto dotychczasowa historia systemu:

"Data";"Ilość systemów";"Kapitał";"Pozycja";"Odłożone"
2005-04-25;6;35146,5;6;3,5
2005-04-26;6;33523,6;6;6,4
2005-04-27;6;32060,7;2;9,3
2005-04-28;6;31797,7;2;12,3
2005-04-29;6;31954,7;2;15,3
2005-05-02;6;32051,8;2;18,2
2005-05-04;6;32028,9;2;21,1
2005-05-05;6;32306;6;24
2005-05-06;6;32123,2;2;26,8
2005-05-09;6;31700,4;6;29,6
2005-05-10;6;30807,5;-4;32,5
2005-05-11;6;30194,7;-6;35,3
2005-05-12;6;30071,9;-6;38,1
2005-05-13;6;30429,1;-6;40,9
2005-05-16;6;30126,3;-6;43,7
2005-05-17;6;29643,6;-6;46,4
2005-05-18;6;29260,7;6;49,3
2005-05-19;6;29737,8;6;52,2
2005-05-20;6;29494,9;6;55,1
2005-05-23;6;29732;6;58
2005-05-24;6;29059,2;4;60,8
2005-05-25;6;29546,3;6;63,7
2005-05-27;6;31223,4;6;66,6
2005-05-30;6;31640,5;6;69,5
2005-05-31;6;30977,6;6;72,4
2005-06-01;6;29464,7;-4;75,3
2005-06-02;6;30531,8;6;78,2
2005-06-03;6;30888,9;6;81,1
2005-06-06;6;32146;6;84
2005-06-07;6;32923,1;6;86,9
2005-06-08;6;32080,2;6;89,8
2005-06-09;6;32857,3;6;92,7
2005-06-10;6;33514,3;6;95,7
2005-06-13;6;34111,2;6;98,8
2005-06-14;6;33203,1;3;101,9
2005-06-15;6;35450;9;105
2005-06-16;6;36046,9;9;108,1
2005-06-17;6;37138,4;6;111,6
2005-06-20;6;37504,9;6;115,1
2005-06-21;6;37621,4;6;118,6
2005-06-22;6;40617,7;6;122,3
2005-06-23;6;39894,1;6;125,9
2005-06-24;6;38120,6;4;129,4
2005-06-27;6;37537,1;4;132,9
2005-06-28;6;38353,6;4;136,4
2005-06-29;6;37450,1;4;139,9
2005-06-30;6;38186,6;4;143,4
2005-07-01;6;38883;4;147
2005-07-04;6;40289,2;6;150,8
2005-07-05;6;38935,7;4;154,3
2005-07-06;6;39342,1;6;157,9
2005-07-07;6;35379;-6;161
2005-07-08;6;34355,9;2;164,1
2005-07-11;6;33833;6;167
2005-07-12;6;35039,7;4;170,3
2005-07-13;6;35726,3;6;173,7
2005-07-14;6;35672,9;4;177,1
2005-07-15;6;35399,6;6;180,4
2005-07-18;6;34606,3;4;183,7
2005-07-19;6;35463;4;187
2005-07-20;6;35299,7;4;190,3
2005-07-21;6;34386,6;6;193,4
2005-07-22;6;33163,6;2;196,4
2005-07-25;6;33560,6;6;199,4
2005-07-26;6;33817,5;2;202,5
2005-07-27;6;34514,3;6;205,7
2005-07-28;6;35341,1;4;208,9
2005-07-29;6;36027,8;6;212,2
2005-08-01;6;36434,3;4;215,7
2005-08-02;6;39980,6;6;219,4
2005-08-03;6;37507,1;4;222,9
2005-08-04;6;38713,5;6;226,5
2005-08-05;6;37880;4;230
2005-08-08;6;40826,2;6;233,8
2005-08-09;6;40112,5;4;237,5
2005-08-10;6;38158,9;6;241,1
2005-08-11;6;37805,3;4;244,7
2005-08-12;6;36352;6;248
2005-08-16;6;37418,26;4;251,74
2005-08-17;6;36144,64;6;255,36
2005-08-18;6;35001,14;6;258,86
2005-08-19;6;35177,62;6;262,38
2005-08-22;6;36074;6;266
2005-08-23;6;35590,44;6;269,56
2005-08-24;6;36006,84;6;273,16
2005-08-25;6;34633,37;0;276,63
2005-08-26;6;34709,9;4;280,1
2005-08-29;6;36016,3;6;283,7
2005-08-30;6;37692,52;6;287,48
2005-08-31;6;37448,78;6;291,22
2005-09-01;6;40204,76;6;295,24
2005-09-02;6;40140,74;6;299,26
2005-09-05;6;40016,73;6;303,27
2005-09-06;6;41152,62;6;307,38
2005-09-07;6;40188,6;6;311,4
2005-09-08;6;40604,53;6;315,47
2005-09-09;6;42940,24;6;319,76
2005-09-12;6;45515,68;6;324,32
2005-09-13;6;44971,18;6;328,82

*ZBIG*
17 Wrz 2005, 06:32
Transakcje:
-

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 32,15%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-14     45986,57 zł
dziś 2005-09-14     45986,57 zł
odłożone 333,43 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +5,21%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -34,18%

Stopy na czwartek:

U5
S 1*2268
S 1*2264
S 1*2251
S 1*2239
S 1*2206
S 1*2183

Z5
S 1*2261
S 1*2257
S 1*2245
S 1*2231
S 1*2200
S 1*2178

Średnie S 2232
Średnie K -

*ZBIG*
17 Wrz 2005, 06:40
Transakcje:
-

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 33,65%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-15     49221,65 zł
dziś 2005-09-15     49221,65 zł
odłożone 338,35 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +10,12%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -32,55%

Stopy na piątek:

U5
S 1*2282
S 1*2278
S 1*2263
S 1*2252
S 1*2217
S 1*2193

Z5
S 1*2274
S 1*2271
S 1*2257
S 1*2245
S 1*2212
S 1*2188

Średnie S 2244
Średnie K -

*ZBIG*
17 Wrz 2005, 10:34
Transakcje:
U5 S 6*2456
Z5 K 6*2446

Pozycja  6*K  Depozyt zabezpieczający 34,15%  wartości pozycji

Kapitał:
start 2005.04.25     35000,00 zł
nim  2005-05-24     29059,20 zł
max 2005-09-16     50116,61 zł
dziś 2005-09-16     50116,61 zł
odłożone 343,39 zł
skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj"  +11,75%
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji -31,74%

Stopy na poniedziałek:

S 1*2288
S 1*2284
S 1*2269
S 1*2258
S 1*2223
S 1*2198

Średnie S 2253
Średnie K -

Seria U5 za nami, a co przed nami? Tego nie wie nikt.
Jestem winien wyjaśnienie co do sposobu wyliczania skuteczności systemu.
Skuteczność systemu względem metody "kup i trzymaj" jest wyliczana po prostu
ze wzoru:
(AktualnyKapitał/3500)/(AktualnyKurs/1909)-1
skuteczność z uwzględnieniem wielkości pozycji jest wyliczana aktualnie
jako:
(AktualnyKapitał/3500)/((1909+(AktualnyKurs-1909)*6)/AktualnyKurs)-1
Jest to więc stosunek wzrostu kapitału do wzrostu indeksu, przy czym jako
aktualny kurs biorę do obliczeń kurs wygasającej serii kontraktów, a nie
wartość indeksu WIG20.

Zatem jasno widać że aktualny stan kapitału nie wynika z faktu że system
prawidłowo wychwycił istniejące trendy, ale z faktu że zwiększyła się
wartość indeksu WIG20.
Obecny trend wzrostowy jest bardzo silny, i jeśli się utrzyma jeszcze przez
jakiś czas to system powinien na nim zarobić, ale jeśli w przyszłym tygodniu
trend się załamie i rynek zacznie zjadać stopy systemu, to jego wyniki wciąż
będą kiepskie tak jak dotąd.

System zaczynał na trendzie spadkowym, lecz system nie zdołał nic zarobić na
tym trendzie.
To ile system zarobi na obecnym trendzie wzrostowym okaże się dopiero wtedy
gdy się on skończy.
System będzie musiał prawidłowo zinterpretować to czy spadki kursu to tylko
chwilowe korekty trendu wzrostowego, czy początek trendu spadkowego. Oto
odpowiedź na wątpliwości wszystkich tych którzy uważają że system za nisko
trzyma stopy.
System po prostu trzyma stopy na takim poziomie na którym według niego może
nastąpić zmiana trendu na spadkowy, a swój pogląd na ten temat opiera na
testach które przeprowadził na danych historycznych.
System zatem gra na trendach długości trendów, zakładając że takie trendy
istnieją.
Innymi słowy system optymalizuje po każdej sesji swoje parametry na
podstawie danych historycznych.
Zmiany tych parametrów następują poprzez zastępowanie kanałów które wykazały
się w przeszłości małą skutecznością. przez kanały które miały tę
skuteczność największą.
System śledzi cały czas wyniki 60-ciu losowych kanałów i z każdej grupy
10-ciu kanałów wybiera 1 który w ostatnim czasie był najbardziej skuteczny.
To tyle z tytułu przypomnienia zasad działania systemu.

A oto moja nowa propozycja. System oparty na metodzie "Kup i trzymaj".
Postanowiłem wystartować virtualnie ten system w celu dokonania testów,
pochwalenia się jego skutecznością i jako memento dla wszystkich graczy
giełdowych dla których gra na giełdzie jest po prostu sposobem na doznawanie
silnych emocji. Popatrzcie ile można zarobić na giełdzie i porównajcie swoje
wyniki!
System startuje z kapitałem 100K zł. Dla tej metody to jest to minimalny
wkład początkowy do gry na FW20. System podejmuje niewielkie ryzyko, i do
utrzymania pozycji nie jest potrzebny tak duży depozyt na rachunku
maklerskim, więc resztę system będzie inwestować w pieniężny fundusz
powierniczy.
System będzie generować zlecenia zwykłe czyli bez limitu aktywacji, oraz
zlecenie wpłaty, lub umorzenia funduszu.
Zlecenia wpłaty i umorzenia funduszu będą realizowane 3 dni robocze od daty
złożenia zlecenia.
Wartość jednostek uczestnictwa w funduszu będzie przeliczana na podstawie
średniej z kilku funduszy pieniężnych.
A oto pierwsze zlecenia systemu:

Wpłata na fundusz 94000 zł
K FW20H6 PKC



Podobne tematy:
12.09.2008 spot i impreza
Czwarta Rozprawa ->12.01.2005
KLUB HYBRYDY 29.01.09 - 12.03.09
12.09.2009 Wistom
2009-09-12 WIECZÓR PŁYTOWY
KLUB HYBRYDY 29.01.09 - 12.03.09
2009-09-12 WIECZÓR PŁYTOWY